Especialista En Cva

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Descripción de la oferta

Análisis y validación de exposiciones avanzadas para cálculo de CVA/DVA. Construcción y revisión de curvas proxy de spread adecuadas para su valoración.
- Análisis y seguimiento de Contrapartidas y sus inputs de valoración: ratings, jerarquía...y de operativa diaria, decidiendo exclusionesde modelo.
- Implementación de desarrollos de avanzado y análisis de impactos por modelo de motor Quant y otras mejoras.
- Parametrización y análisis de operativas especiales: Break Clauses, CSAs, Credit Netting, Eleboración del reporting interno.

Requisitos mínimos:
Licenciado/a economía, matemáticas, físicas o ingeniería superior.
- IMPRESCINDIBLE postgrado en Base de datos, Máster en Finanzas cuantitativas, FRM, CFA.
- Experiencia en riesgos de mercado.
- Conocimiento de productos financieros, trabajando con modelos de valoración de riesgos.
- Experiencia en Base de Datos, en Visual Basic y Excel
- Experiencia en FO Murex y de Riesgos como Algoritmics

Experiencia:

1 año de experiencia

Datos de la oferta

Salario:

18.000 €

Jornada Laboral:

Jornada Completa

Tipo de contrato:

Trabajo Temporal
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