Técnico Validación Modelos De Riesgo -entidad Finc

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Técnico Validación Modelos De Riesgo -entidad Finc

Descripción de la oferta

Importante Entidad Financiera, con Oficinas en Barcelona, precisa incorporar a su equipo:

TÉCNICO VALIDACIÓN MODELOS DE RIESGO

La función es realizar de forma continua la revisión y seguimiento de los modelos internos de riesgo, tal y como establece el marco regulatorio vigente.

La misión es asegurar que los modelos de medición de riesgo son adecuados para determinar correctamente las exigencias de capital regulatorio del Grupo. Es entorno de control para los modelos internos de Capital (R. Crédito, Mercado y Capital Económico) así como para los modelos de provisiones y los modelos de mortalidad/longevidad de una de las Filiales.

Entre sus funciones específicas destacamos:

- Revisiones de carácter técnico relativas a implantación o modificación de modelos de medición de riesgo.
- Diseño y realización de pruebas específicas y recurrentes para garantizar la consistencia de las opiniones emitidas.
- Defensa de resultados obtenidos: Síntesis y presentación de resultados de los procesos de validación.
- Preparación de presentaciones para Alta Dirección, Comités y Órganos de Gobierno internos así como el Supervisor.
- Asegurar la vigencia de los criterios fundamentales de la función en el ámbito de actuación en base a la normativa vigente y las mejores prácticas de mercado.
- Desarrollo de herramientas internas de validación en el ámbito del seguimiento y el control.
- Seguimiento y actualización de las recomendaciones emitidas.


Se ofrece estabilidad profesional dentro de una Entidad de Primer Nivel, con un entorno de trabajo estructurado y posibilidades de aprendizaje y crecimiento profesional.

Requisitos mínimos:
Licenciatura/Ingeniería/Máster universitario (Matemáticas, Física, Económicas, Estadística, Telecomunicación, Informática).
- Experiencia de 2-5 años en Entidad Financiera o Consultoría, específicamente en: Modelización de Modelos de Riesgo, Validación de Modelos o Área Regulatoria.
- Utilización de herramientas de análisis y tratamiento de datos y ofimática (SAS, R, Matlab, MS Excel y MS Access).
- Conocimiento técnico-funcional preferiblemente en el ámbito de Riesgo de Crédito (modelos de scoring/rating, PD, EAD, LGD, agregación de riesgos, modelos de provisiones contables), Riesgo de Mercado o en el resto de ámbitos de actuación del departamento (modelo de capital económico, modelos de seguros).
- Conocimiento de la regulación y del marco normativo que aplica a la gestión de riesgos (solvencia de entidades de crédito, provisiones contables).

Requisitos deseados:
- Se valorará positivamente disponer de buen nivel de inglés.

Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante

Experiencia:

1 año de experiencia

Datos de la oferta

Salario:

A convenir

Jornada Laboral:

Jornada Completa

Tipo de contrato:

Indefinido
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