Analista de riesgos de crédito (m/h/x)

¿Te apasiona el análisis cuantitativo y la gestión de riesgos en el ámbito financiero? Buscamos un/a Analista de Validación Interna de Riesgos para incorporarse a un equipo especializado en la evaluación y validación de modelos de riesgo de crédito. Tendrás la oportunidad de participar en proyectos estratégicos, trabajando con metodologías avanzadas y colaborando con diferentes áreas de negocio para garantizar la solidez y fiabilidad de los modelos utilizados en la gestión de riesgos.

Funciones:
• Validar de forma independiente nuevos modelos de riesgo de crédito antes de su puesta en producción.
• Analizar críticamente los modelos y los supuestos utilizados en su desarrollo.
• Revisar y evaluar la calidad de los datos empleados en la construcción de los modelos y los métodos de selección de muestras.
• Analizar el entorno tecnológico en el que se implementan los modelos, verificando su correcta integración en los sistemas.
• Evaluar el rendimiento y la robustez de los modelos de riesgo.
• Revisar los procesos de seguimiento y los resultados de back testing realizados por usuarios y desarrolladores.
• Mantener una relación fluida con los diferentes stakeholders: propietarios de modelos, gestores de cartera, desarrolladores y organismos externos.
• Elaborar informes y emitir una opinión independiente sobre la adecuación de los modelos a su finalidad.
• Colaborar en la identificación de mejoras y en el cumplimiento de los requisitos regulatorios y las políticas internas.RequisitosFormación.
• Licenciatura o Grado en Matemáticas, Estadística, Ingeniería, Física o Economía.
• Valorable Máster en Finanzas Cuantitativas o Ciencias Actuariales.

Experiencia.
• Experiencia profesional en posiciones similares.
• Valorable experiencia en: Desarrollo o validación de modelos de scoring y rating.
• Modelos PD, LGD, EL, EAD y Stress Test.
• Provisiones bajo NIC 39 e IFRS9.
• Capital económico y regulatorio.
• Implementación de requisitos de Basilea II y relación con organismos supervisores.
• Cálculo de capital regulatorio para carteras IRB.

Idiomas.
• Inglés alto.
• Valorable conocimiento de portugués, francés y/o alemán.

Conocimientos técnicos.
• Programación en SAS, R, Python, VBA, C++ y MATLAB.

Competencias.
• Capacidad para gestionar simultáneamente varios proyectos y prioridades.
• Atención al detalle y capacidad analítica.
• Autonomía y trabajo en equipo.
• Flexibilidad y creatividad en la resolución de problemas.
• Proactividad para proponer mejoras y garantizar el cumplimiento normativo.Se Ofrece• Ubicación: Boadilla del Monte (Madrid) .
• Jornada completa de 8 horas diarias.
• Horario de oficina de lunes a viernes.
• Salario: 1.997 € brutos al mes.
• Contrato temporal para cubrir una baja por maternidad.
• Incorporación a un entorno dinámico, innovador y altamente especializado en gestión de riesgos.

¡Te estamos esperando!

Si cuentas con experiencia en validación de modelos de riesgo y deseas seguir desarrollándote profesionalmente en un entorno financiero de primer nivel, inscríbete en la oferta y da el siguiente paso en tu carrera profesional. Queremos conocerte.